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Lösungsalgorithmen für quadratische Optimierungsaufgaben mit nicht notwendig konvexer Zielfunktion
Applications of Mathematics, Tome 19 (1974) no. 3, pp. 203-209.

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Im dem Artikel werden zwei Iterationsverfahren vorgeschlagen, wobei als Zielfunktion beliebige quadratische Funktionen und als Restriktionsbereich beliebige konvexe und abgeschlossene Mengen des betrachteten Raumes zugelassen sind. Die beschriebenen Methoden erfordern im wesentlichen nur die Lösung linearer Optimierungsaufgaben und evtl. die Minimierung quadratischer Funktionen über Strecken. Das Verfahren I kann unendlich sein; das Verfahren II, das einen polyedrischen Restriktionsbereich erfordert, ist endlich. Beide stützen sich auf das notwendige und hinreichende im Artikel [1] angegebene Optimalitätskriterium und auf einen in [2] gezeigten Satz über Richtungen nichtwachsender Werte der quadratischen Zielfunktion.
DOI : 10.21136/AM.1974.103532
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