Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ, Tome 10 (1965) no. 2, pp. 360-364
Citer cet article
A. A. Borovkov. О времени первого прохождения для одного класса процессов с независимыми приращениями. Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ, Tome 10 (1965) no. 2, pp. 360-364. http://geodesic.mathdoc.fr/item/TVP_1965_10_2_a12/
@article{TVP_1965_10_2_a12,
author = {A. A. Borovkov},
title = {{\CYRO} {\cyrv}{\cyrr}{\cyre}{\cyrm}{\cyre}{\cyrn}{\cyri} {\cyrp}{\cyre}{\cyrr}{\cyrv}{\cyro}{\cyrg}{\cyro} {\cyrp}{\cyrr}{\cyro}{\cyrh}{\cyro}{\cyrzh}{\cyrd}{\cyre}{\cyrn}{\cyri}{\cyrya} {\cyrd}{\cyrl}{\cyrya} {\cyro}{\cyrd}{\cyrn}{\cyro}{\cyrg}{\cyro} {\cyrk}{\cyrl}{\cyra}{\cyrs}{\cyrs}{\cyra} {\cyrp}{\cyrr}{\cyro}{\cyrc}{\cyre}{\cyrs}{\cyrs}{\cyro}{\cyrv} {\cyrs} {\cyrn}{\cyre}{\cyrz}{\cyra}{\cyrv}{\cyri}{\cyrs}{\cyri}{\cyrm}{\cyrery}{\cyrm}{\cyri} {\cyrp}{\cyrr}{\cyri}{\cyrr}{\cyra}{\cyrshch}{\cyre}{\cyrn}{\cyri}{\cyrya}{\cyrm}{\cyri}},
journal = {Teori\^a vero\^atnostej i ee primeneni\^a},
pages = {360--364},
year = {1965},
volume = {10},
number = {2},
language = {ru},
url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/TVP_1965_10_2_a12/}
}
TY - JOUR
AU - A. A. Borovkov
TI - О времени первого прохождения для одного класса процессов с независимыми приращениями
JO - Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ
PY - 1965
SP - 360
EP - 364
VL - 10
IS - 2
UR - http://geodesic.mathdoc.fr/item/TVP_1965_10_2_a12/
LA - ru
ID - TVP_1965_10_2_a12
ER -
%0 Journal Article
%A A. A. Borovkov
%T О времени первого прохождения для одного класса процессов с независимыми приращениями
%J Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ
%D 1965
%P 360-364
%V 10
%N 2
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/TVP_1965_10_2_a12/
%G ru
%F TVP_1965_10_2_a12
In the paper we generalize an observation of Keilson [1]. Let $X(t)$ be a left continuous homogeneous stochastic process with independent increments and let us suppose that its trajectories are continuous from above ($X(t+0)-X(t)\le0$) with probability 1. For such processes the indentity $$ h(x,t)=\frac xtf(x,t) $$ is obtained where $f(x,t)$ and $h(x,t)$ are generalized densities for $X(t)$ and for the first passage time of the level $x>0$ respectively.
