Geodesic
L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH
Journal de la société française de statistique, Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils, Tome 133 (1992) no. 4, pp. 53-64 
Frachot, Antoine; Gourieroux, Christian. L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH. Journal de la société française de statistique, Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils, Tome 133 (1992) no. 4, pp. 53-64. http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_1992__133_4_53_0/
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TY  - JOUR
AU  - Frachot, Antoine
AU  - Gourieroux, Christian
TI  - L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH
JO  - Journal de la société française de statistique
PY  - 1992
SP  - 53
EP  - 64
VL  - 133
IS  - 4
PB  - Société de statistique de Paris
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complété par Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux