Geodesic

Marchés financiers et gestion de portefeuilles : une mise en perspective des nouveaux outils

Sommaire

L'histoire de la finance moderne
p. 13-33
Vue d'ensemble sur les nouveaux outils : l'essor de la modélisation financière
p. 35-50
L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH
p. 53-64
Une approche prospective des modèles ARCH
p. 65-76
Commentaire de l'article de Frachot et Gouriéroux
p. 77-81
Finance et processus de diffusion
p. 85-112
Critique des processus de diffusion en finance : le cas des taux de change
p. 113-122
La représentation des marchés dans la modélisation probabiliste en finance
p. 123-137
Le modèle d'évaluation par l'arbitrage, l'APT (Arbitrage Pricing Theory)
p. 141-160
L'APT et la question du nombre de facteurs
p. 161-165
Modèles d'évaluation d'arbitrage ou d'équilibre : une comparaison APT et CAPM
p. 167-180