Geodesic
On linear statistical problems in stochastic processes
Czechoslovak Mathematical Journal, Tome 12 (1962) no. 3, pp. 404-444

Voir la notice de l'article provenant de la source Czech Digital Mathematics Library

MR Zbl
DOI : 10.21136/CMJ.1962.100528
Classification : 62.85 
Hájek, Jaroslav. On linear statistical problems in stochastic processes. Czechoslovak Mathematical Journal, Tome 12 (1962) no. 3, pp. 404-444. doi: 10.21136/CMJ.1962.100528
@article{10_21136_CMJ_1962_100528,
     author = {H\'ajek, Jaroslav},
     title = {On linear statistical problems in stochastic processes},
     journal = {Czechoslovak Mathematical Journal},
     pages = {404--444},
     year = {1962},
     volume = {12},
     number = {3},
     doi = {10.21136/CMJ.1962.100528},
     mrnumber = {0152090},
     zbl = {0114.34504},
     language = {en},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.21136/CMJ.1962.100528/}
}
TY  - JOUR
AU  - Hájek, Jaroslav
TI  - On linear statistical problems in stochastic processes
JO  - Czechoslovak Mathematical Journal
PY  - 1962
SP  - 404
EP  - 444
VL  - 12
IS  - 3
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.21136/CMJ.1962.100528/
DO  - 10.21136/CMJ.1962.100528
LA  - en
ID  - 10_21136_CMJ_1962_100528
ER  - 
%0 Journal Article
%A Hájek, Jaroslav
%T On linear statistical problems in stochastic processes
%J Czechoslovak Mathematical Journal
%D 1962
%P 404-444
%V 12
%N 3
%U http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.21136/CMJ.1962.100528/
%R 10.21136/CMJ.1962.100528
%G en
%F 10_21136_CMJ_1962_100528

[1] A. H. Колмогоров: Стационарные последовательности в гильбертовском пространстве. Бюлл. МГУ, 2, No. 6, 1941, 1-40. | Zbl

[2] N. Wiener: Extrapolation, interpolation and smoothing of stationary time series. Cambridge-New York, 1949. | Zbl

[3] Kari Karhunen: Über die lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ann. Acad. Sci. Fennicae, Ser. A, I. Math. Phys., 37, 1947, 3 - 79. | MR

[4] U. Grenander: Stochastic processes and statistical inference. Arkiv för Matematik, 1, 1949, 195-277. | DOI | MR

[5] U. Grenander: On empirical spectral analysis of stochastic processes. Arkiv för Matematik, 1, 1952, 503-531. | DOI | MR | Zbl

[6] U. Grenander nad M. Rosenblatt: Statistical analysis of stationary time series. Stockholm, 1956. | MR

[7] L. A. Zadeh, R. Ragazzini: Extension of Wiener's theory of prediction. Journ. Appl. Phys. 21, 1950, 645-655. | MR

[8] С. L. Dolph, M. A. Woodbury: On the relations between Green's functions and covariance of certain stochastic processes. TAMS, 72, 1952, 519 - 550. | MR

[9] A. M. Яглом: Экстраполирование, интерполирование и фильтрация стационарных случайных процессов с рациональной плотностю. Труды Моск. Мат. Общ., 4, 1955, 333-374. | MR | Zbl

[10] А. М. Яглом: Явные формулы для экстраполяции, фильтрации и вычисления количества информации в теории гауссовскик стохастических процессов. Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha 1960, 251-262. | Zbl

[11] И. M. Гельфанд, A. M. Яглом: О вычислении количества информации о случайной функции, содержащейся в другой такой функции. Успехи мат. наук, XII, 1957, 3 - 52. | Zbl

[12] И. М. Гельфанд: Обобщеные случайные процессы. ДАН 100, No. 5 (1955), 853 - 856. | MR | Zbl

[13] А. В. Скороход: О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. I. Процессы с независимими Приращениями. Теория вероятностей, II, 1957, 417 - 442. | Zbl

[13b] А. В. Скороход: О дифференцируемости мер соответствующих случайным процессам. II. Марковские процессы. Теория вероятностей, V, 1960, 45 - 53. | Zbl

[14] А. В. Скороход: Про одну задачу статистики гауссiвских nponeciв. Дoпoвiдi Академиii наук УРСР, 9, 1960, 1167-69.

[15] Я. Гаек (J. Hájek): Линейная оценка средней стационарного случайного процесса с выпуклой корреляционной функцие. Czech. Math. Journal, б, 1956, 94-117.

[16] J. Hájek: Predicting a stationary process when the correlation function is convex. Czech. Math. Journ., 8, 1958, 150-154. | MR

[17] J. Hájek: A property of J-divergences of marginal probability distributions. Czech. Math. Journ., 8, 1958, 460-463. | MR

[18] Я. Гаек (J. Hájek): Об одном свойстве нормальных распределений произвольного случайного процесса. Czech. Math. Journal, 8, 1958, 610 - 618.

[19] J. Hájek: On a simple linear model in Gaussian processes. Trans. Second. Prague Conf. Inf. Th. etc., 1960, 185-197. | MR

[20] J. Hájek: On linear estimation theory for an infinite number of observations. Теория вероятностей, VI, 1961, 182-193. | MR

[21] A. V. Balakrishnan: On a charakterization of covariances. Ann. Math. Stat., 30, 1959, 670-675. | DOI | MR

[22] G. Kallianpur: A problem in optimum filtering with finite date. Ann. Math. Stat., 30, 1959, 659-669. | DOI | MR

[23] Лu-Хен-Вон: К теории отпимальной фильтрации сигнала при наличии внутренных шумов. Теория вероятностей, IV, 1959, 458-464. | Zbl

[24] В. Ф. Писаренко: Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих гауссовским процессам с рациональной спектральной плотностью. Теория вероятностей, IV, 1959, 481-481. | Zbl

[25] Charlotte Т. Striebel: Densities for stochastic processes. Ann. Math. Stat., 30, 549--567, 1959. | MR

[26] M. С. Пинскер: Энтропия, скорость создания энтропии и энтропийная устойчивость гауссовских случайных величин и процессов. ДАН СССР, 133, No. 3, 1960, 531 - 533. | Zbl

[27] В. С. Пугачев: Эффективный метод нахождения Бейесова решения. Trans. Sec. Prague Conf. Inf. Th. etc., Praha, Nakl. ČSAV, 1959, 531-540. | Zbl

[28] B. C. Пугачев: Теория случайных функций и ее применения к задачам автоматического управления, второе изд. Москва, 1960. | Zbl

[29] D. Middleton: Introduction to statistical communication theory. London, 1960. | MR

[30] J. L. Doob: Stochastic processes. New York-Toronto 1953, (Russian translation). Moskva, 1956. | MR | Zbl

[31] E. A. Coddington, N. Levinson: Theory of ordinary diferential equations. New York-Toronto-London 1955, Moskva (Russian translation) 1958. | MR

[32] F. Riesz В. Sz.-Nagy: Lecons d'analyse fonctionnelle. Budapest 1953, Moskva (Russian translation) 1954. | Zbl

Cité par Sources :