Geodesic
Probability theory
Kolmogorov distance between the exponential functionals of fractional Brownian motion
[Distance de Kolmogorov entre les fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien fractionnaire]
Présenté par : Jean-François Le Gall
Dung, Nguyen Tien1, 2
1 Division of Computational Mathematics and Engineering, Institute for Computational Science, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
2 Faculty of Mathematics and Statistics, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 357 (2019) no. 7, pp. 629-635 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

Voir la notice de l'article

In this note, we investigate the continuity in law with respect to the Hurst index of the exponential functional of the fractional Brownian motion. Based on the techniques of Malliavin's calculus, we provide an explicit bound on the Kolmogorov distance between two functionals with different Hurst indexes.

Dans cette Note, nous étudions la continuité en loi relativement à l'indice de Hurst des fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien fractionnaire. En nous reposant sur les techniques du calcul de Malliavin, nous donnons des bornes explicites de la distance de Kolmogorov entre deux fonctionnelles d'indices de Hurst différents.

Reçu le :
Accepté le :
Publié le :
DOI : 10.1016/j.crma.2019.06.009

Dung, Nguyen Tien 1, 2

1 Division of Computational Mathematics and Engineering, Institute for Computational Science, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
2 Faculty of Mathematics and Statistics, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam 
@article{CRMATH_2019__357_7_629_0,
     author = {Dung, Nguyen Tien},
     title = {Kolmogorov distance between the exponential functionals of fractional {Brownian} motion},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {629--635},
     year = {2019},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {357},
     number = {7},
     doi = {10.1016/j.crma.2019.06.009},
     language = {en},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/j.crma.2019.06.009/}
}
TY  - JOUR
AU  - Dung, Nguyen Tien
TI  - Kolmogorov distance between the exponential functionals of fractional Brownian motion
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2019
SP  - 629
EP  - 635
VL  - 357
IS  - 7
PB  - Elsevier
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/j.crma.2019.06.009/
DO  - 10.1016/j.crma.2019.06.009
LA  - en
ID  - CRMATH_2019__357_7_629_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Dung, Nguyen Tien
%T Kolmogorov distance between the exponential functionals of fractional Brownian motion
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2019
%P 629-635
%V 357
%N 7
%I Elsevier
%U http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/j.crma.2019.06.009/
%R 10.1016/j.crma.2019.06.009
%G en
%F CRMATH_2019__357_7_629_0
Dung, Nguyen Tien. Kolmogorov distance between the exponential functionals of fractional Brownian motion. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 357 (2019) no. 7, pp. 629-635. doi: 10.1016/j.crma.2019.06.009

Cité par Sources :