Geodesic
Probabilités
Sur une identité en loi entre deux fonctionnelles quadratiques du pont brownien

Présenté par : Marc Yor

Pycke, Jean-Renaud1
1 LSTA, université Paris 6, case courrier 158, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 340 (2005) no. 5, pp. 373-376.

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Nous donnons dans cette Note une preuve élémentaire d'une identité entre fonctionnelles quadratiques du pont brownien.

In this Note we give an elementary proof of a well-known identity in law involving quadratic functionals of the Brownian bridge.

Accepté le :
Publié le :
DOI : 10.1016/j.crma.2005.01.024

Pycke, Jean-Renaud 1

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Pycke, Jean-Renaud. Sur une identité en loi entre deux fonctionnelles quadratiques du pont brownien. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 340 (2005) no. 5, pp. 373-376. doi : 10.1016/j.crma.2005.01.024. http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/j.crma.2005.01.024/

[1] Donati-Martin, C.; Yor, M. Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the Brownian path, Ann. Inst. H. Poincaré, Volume 27 (1991), pp. 181-200

[2] Shi, Z.; Yor, M. On an identity in law for the variance of the Brownian bridge, Bull. London Math. Soc., Volume 29 (1997), pp. 103-108

[3] Smirnov, N.V. Sur la distribution de ω2, C. R. Acad. Sci. Paris, Volume 202 (1936), pp. 449-452

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