Geodesic
Statistics/Probability Theory
Constrained covariance matrix estimation in road accident modelling with Schur complements
[Estimation sous contraintes d'une matrice de covariances dans la modélisation d'accidents de la route par complements de Schur]
Paul Deheuvels
N'Guessan, Assi1
1École polytechnique universitaire de Lille et laboratoire de mathématiques appliquées: CNRS, FRE 2222, Université de Lille 1, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 337 (2003) no. 3, pp. 219-222

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We consider a collection (Y11,Y21),…,(Y1s,Y2s) of s independent couples of 2r-dimensional random vector with r>1. We assume that each couple has a multinomial distribution linked to an unknown vector parameter and an extra set data. We deal with a formal inversion of a Fisher's information matrix connected to those couples using Schur complements approach.

On considère (Y11,Y21),…,(Y1s,Y2s) une collection de s couples indépendants de vecteurs aléatoires de dimension 2r avec (r>1). On suppose que chaque couple est distribué selon une loi multinomiale dépendant à la fois d'un vecteur paramètre inconnu et d'un ensemble de données supplémentaire. On étudie l'inversion formelle de l'information de Fisher issue de ces s couples par le biais de la technique des compléments de Schur.

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DOI : 10.1016/S1631-073X(03)00309-1

N'Guessan, Assi  1

1 École polytechnique universitaire de Lille et laboratoire de mathématiques appliquées: CNRS, FRE 2222, Université de Lille 1, 59655 Villeneuve d'Ascq cedex, France 
N'Guessan, Assi. Constrained covariance matrix estimation in road accident modelling with Schur complements. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 337 (2003) no. 3, pp. 219-222. doi: 10.1016/S1631-073X(03)00309-1
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