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Sommaire du Fascicule no. 1

La aproximación geométrico-secuencial en los problemas de optimización dinámicos. I. El principio de máximo puntual.
Estimadores lineales y concomitantes en un modelo extremal i-dimensional.
Propiedades de las funciones beta y distribución para el producto de variables aleatorias beta independientes.
Integrales normadas y conormadas. (generalización de la integral de Sugeno).
Sobre la robustificación interna del algoritmo de Plackett-Kalman para la estimación recursiva del modelo de regresión lineal.
Extensión del concepto de energía informacional de Onicescu basado en el análisis no estandar.
Condiciones de martingala sobre un proceso de aprendizaje tipo beta con dos operadores y reforzamiento no contingente simple. 2. Caso general.
Cotas inferiores para el QAP-árbol.
Una aplicación de la teoría de la utilidad de Von Neumann a la probabilidad subjetiva.
Sobre un famoso problema de inducción.
Una caracterización de la distribución de Cauchy.

Sommaire du Fascicule no. 2

Resolución por programación paramétrica del problema multiobjetivo lineal difuso.
Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas.
Una aplicación de la estimación no paramétrica al modelo lineal general con varianza no homógenea.
Algebras difusas.
Estimación de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann.
Una alternativa bayesiana a los contrastes de la bondad del ajuste.
Incertidumbre e información condicionada.
Análisis de heurísticos para el problema del cartero rural.
Aplicación de modelos de Wiener-Levy a datos biomédicos.
Elección estadística de modelos uniparamétricos no separados.

Sommaire du Fascicule no. 3

Factores que influyen en el resultado de las sanciones económicas.
Un modelo estocástico para respuesta de un fotorreceptor.
El uso de programación lineal en planificación de fuerza de trabajo.
Una sucesión evolutiva markoviana extrema.
Sobre una clase de modelos lineales.
Un problema simple de decisión y un problema de espera.
El qué de la probabilidad.
Estimación de registros desconocidos en series de datos.
Nueva luz sobre el teorema de Perron.
Evaluación multiatributo con información parcial sobre las referencias.
Plan de muestreo secuencial basado en la energía informacional para una población exponencial.
Una demostración sencilla del teorema de los momentos de Fishburn.
Un teorema de mecánica estadística relativista y los espacios de Hilbert-Lobatschewsky.
Completitud esencial de la clase de controles basados en un proceso suficiente.
Propiedades de regularidad de ecuaciones integrales estocásticas de tipo Cabaña, sobre espacios de Hilbert separables.
Una mejora del método iterativo de Brown para resolver juegos matriciales.
Sobre admisibilidad y casi admisibilidad.
Diseño secuencial para discriminar entre modelos, basado en la información cuadrática.
Ecuación diferencial de Riccati en procesos de nacimiento-muerte.
Operadores integrales cuyo núcleo es una covarianza.
Optimización de una función no-lineal maximin sujeta a condiciones tipo cuasi-árbol replicado.
Un contraste de independencia multidimensional.
Sobre aproximaciones de la ley de Poisson.
Aplicaciones militares en el Seminario de Investigación Operativa.
Refinamiento del concepto de n-tupla de Selten.
Estimación del momento espectral basado en valores extremos.
Incertidumbre (información a priori) condicionada por una experiencia.
Análisis bayesiano de los contrastes de hipótesis paramétricos.
Algunos métodos generales para la construcción de tests paramétricos y no paramétricos.