Geodesic

Sommaire du Fascicule no. 1

Condiciones suficientes para la existencia de solución óptima en un programa semi-infinito.
Problemas de óptimo que relacionan la información de Kullback y el conjunto de riesgos de Neyman-Pearson.
Medidas de nitidez para conjuntos difusos.
Funciones de medias de distribuciones discretas truncadas.
Recorridos aleatorios simples en tiempo continuo.
Fundamentos de la estadística y de la teoría de la decisión.
Pensamientos sobre el desarrollo de la estadística en el tercer mundo.

Sommaire du Fascicule no. 2

Invariancia de las reglas admisibles y Bayes respecto de transformaciones monótonas.
Un modelo de aprendizaje discriminado en tiempo continuo.
Medidas de asociación y dependencia bi-variante.
Caracterización axiomática para la varianza.
Una variante del algoritmo de Edmons para acoplamientos máximos.
Sobre la caracterización del criterio R-ε en ambiente de incertidumbre.
Un concepto de solución para juegos generales con pago multiobjetivo.
El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-ε.
Algunos aspectos de la inferencia condicional cuando el tamaño de la muestra es aleatorio.

Sommaire du Fascicule no. 3

Nuevos modelos de distribuciones de extremos basados en aproximaciones en las ramas.
Soluciones propias en la teoría de la dominación.
Problemas finitos de decisión con conocimiento cualitativo de la distribución a priori.
Semi-recorrido condicionado (expresión asintótica de la r-esperanza condicionada).
El criterio del valor esperado en un modelo de localización industrial.
Problemas de decisión en ambiente difuso.
Métodos de obtención de la información esperada global.
Diseños en bloques bidimensionales cíclicos D-optimales.
Una nota sobre la cuantificación de la incertidumbre correspondiente a las utilidades.