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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 28 (1994)
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Semi-martingales banachiques : le théorème des trois opérateurs
Schwartz, Laurent 
p. 1-20

Jumping filtrations and martingales with finite variation
Jacod, Jean ;  Skorohod, Anatoli Vladimirovich
p. 21-35

A simple proof of the support theorem for diffusion processes
Millet, Annie ; Sanz-Solé, Marta
p. 36-48

Petites perturbations de systèmes dynamiques et algèbres de Lie nilpotentes. Une extension des estimations de Doss et Stroock
Rabeherimanana, T.J. ;  Smirnov, Serguey Nikolaievitch
p. 49-72

Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales. Étude d'une classe d'exemples
Vallois, Pierre 
p. 73-91

Remarques sur les inégalités de Burkholder-Davis-Gundy
Monat, Pascale
p. 92-97

Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor
Meyer, Paul-André 
p. 98-101

Exact rates of convergence to the local times of symmetric Lévy processes
Marcus, Michael B. ;  Rosen, Jay S. 
p. 102-109

Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives
Pratelli, Luca
p. 110-112

Corrections : « Sur la convergence d'intégrales anticipatives »
Bobadilla, Gladys ; Rebolledo, Rolando ; Saavedra, Eugenio
p. 113-115

On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative
Bertoin, Jean ;  Doney, R.A. 
p. 116-121

Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar brownian motion
Shi, Zhan 
p. 122-137

Asymptotic windings of planar brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process
Bertoin, Jean ;  Werner, Wendelin 
p. 138-152

Rate of explosion of the amperean area of the planar brownian loop
Werner, Wendelin 
p. 153-163

Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane
Bertoin, Jean ;  Werner, Wendelin 
p. 164-171

Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion
Le Gall, Jean-François 
p. 172-180

Remarques sur le prix des actifs contingents
Ansel, Jean-Pascal
p. 181-188

Fermeture de G T (Θ) et de L 2 (ℱ 0 )+G T (Θ)
Monat, Pascale ; Stricker, Christophe 
p. 189-194

Sur l'utilisation de processus de Markov dans le modèle d'Ising : attractivité et couplage
Maille, Sophie 
p. 195-235

Sur l’équation de structure d[X,X] t =dt-X t- + dX t
Azéma, Jacques ;  Rainer, Catherine 
p. 236-255

Équations de structure pour des martingales vectorielles
Attal, Stéphane ;  Émery, Michel 
p. 256-278

Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion
Coquet, François ;  Mémin, Jean 
p. 279-292

Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme höldérienne
Ben Arous, Gérard ;  Ledoux, Michel
p. 293-299

Espérances conditionnelles et C-martingales dans les variétés
Arnaudon, Marc
p. 300-311

A remark on stochastic integration
Ahn, Hyungsok ; Protter, Philip 
p. 312-315

Some operator inequalities
Hu, Yao-Zhong
p. 316-333

Correction : « Quelques cas de représentation chaotique »
Émery, Michel
p. 334

Erratum to : “Some remarks on mutual windings”
Knight, Frank B.
p. 334
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