Parcourir par
Revues
Séminaires
Livres
Congrès
Sources
Geodesic
Parcourir par
Revues
Séminaires
Livres
Congrès
Sources
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
Tome 27 (1991)
Précédent
Suivant
Sommaire du
Fascicule no. 1
Propriétés asymptotiques presque sûres de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif vectoriel
Duflo, M.
;
Senoussi, R.
;
Touati, A.
p. 1-25
Dérivabilité du plus grand exposant caractéristique des produits de matrices aléatoires indépendantes à coefficients positifs
Hennion, Hubert
p. 27-59
Comportement asymptotique du mouvement brownien sur une variété homogène à courbure négative ou nulle
Babillot, M.
p. 61-90
Superprocesses and projective limits of branching Markov process
Le Jan, Y.
p. 91-106
Étude asymptotique du temps passé par le mouvement brownien dans un cône
Meyre, Thierry
p. 107-124
Kneading sequences of skew tent maps
Misiurewicz, M.
;
Visinescu, E.
p. 125-140
Sommaire du
Fascicule no. 2
Grandes déviations pour une famille de processus de Galton-Watson dépendant de l'effectif de la population
Pierre Loti Viaud, Daniel
p. 141-179
Fubini's theorem for double Wiener integrals and the variance of the brownian path
Donati-Martin, C.
;
Yor, M.
p. 181-200
Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor
Yor, Marc
p. 201-213
Trapping a measure-valued Markov branching process conditioned on non-extinction
Evans, Steven N.
p. 215-220
Markov functions
Glover, Joseph
p. 221-238
Indefinite quadratic functionals of gaussian processes and least-action paths
Chan, Terence
p. 239-271
Sommaire du
Fascicule no. 3
Grandes déviations pour les mesures de Gibbs lorsque la température tend vers zéro
Wu, L. M.
p. 273-289
Sharp large deviations estimates for simulated annealing algorithms
Catoni, O.
p. 291-383
Sur le premier instant de passage de l'intégrale du mouvement brownien
Lachal, A.
p. 385-405
Un nouveau principe de grandes déviations en théorie du filtrage non linéaire
Doss, H.
p. 407-423
Sur l'estimateur des moindres carrés généralisé d'un modèle ARMAX. Application à l'identification des modèles ARMA
Bercu, B.
p. 425-443
Sommaire du
Fascicule no. 4
Théorème des résidus asymptotique pour le mouvement brownien sur une surface riemannienne compacte
Franchi, J.
p. 445-462
Applications of sharp large deviations estimates to optimal cooling schedules
Catoni, Olivier
p. 463-518
Propriété asymptotique d’un modèle statistique pour une chaîne de Markov à valeurs dans
ℝ
d
Ladelli, L.
;
Sadi, H.
p. 519-535
Sur la décomposition de la trajectoire d'un processus de Lévy spectralement positif en son infimum
Bertoin, Jean
p. 537-547
Temps d'explosion d'équations différentielles stochastiques du type Doléans-Dade
Thieullen, Michèle
p. 549-557
Hydrodynamical limit for asymmetric attractive particle systems on
Z
d
Landim, C.
p. 559-581
Additions and correction to “The bootstrap of the mean with arbitrary bootstrap sample”
Arcones, Miguel A.
;
Giné, Evarist
p. 583-595