Geodesic

Tome 17 (1983)

Sommaire

A transformation from prediction to past of an L 2 -stochastic process
p. 1-14
Applications du temps local aux équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
p. 15-31
Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time
p. 32-61
An equation involving local time
p. 62-66
Stochastic integrals and progressive measurability. An example
p. 67-71
Étude d'une équation différentielle stochastique avec temps local
p. 72-77
Une remarque sur les solutions faibles des équations différentielles stochastiques unidimensionnelles
p. 78-80
Sur l'équation stochastique de Tsirelson
p. 81-88
Le drap brownien comme limite en loi des temps locaux linéaires
p. 89-105
A local time inequality for martingales
p. 106-116
Sur certaines inégalités de théorie des martingales
p. 117-120
Sur un théorème de Kazamaki-Sekiguchi
p. 121-122
Sur les fonctions holomorphes à valeurs dans l'espace des martingales locales
p. 123-124
Majoration dans L p du type Métivier-Pellaumail pour les semimartingales
p. 125-131
Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel
p. 132-157
Un exemple en théorie des flots stochastiques
p. 158-161
Sur les martingales locales continues indexées par ]0,∞[
p. 162-178
Sur la convergence des semimartingales continues dans ℝ n et des martingales dans une variété
p. 179-184
Note sur l'exposé précédent
p. 185-186
Le théorème de convergence des martingales dans les variétés riemanniennes d'après R.W. Darling et W.A. Zheng
p. 187-193
Rolling with “slipping” : I
p. 194-197
Girsanov type formula for a Lie group valued brownian motion
p. 198-204
λ π -invariant measures
p. 205-220
Skorokhod imbedding via stochastic integrals
p. 221-224
On the Azéma-Yor stopping time
p. 225-226
Le problème de Skorokhod sur ℝ : une approche avec le temps local
p. 227-239
Note on the central limit theorem for stationary processes
p. 240-242
Random walks on finite groups and rapidly mixing Markov chains
p. 243-297
Variation des processus mesurables
p. 298-305
Sur un théorème de Talagrand
p. 306-310
La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels
p. 311-320
Désintégration régulière de mesure sans conditions habituelles
p. 321-345
Some remarks on single jump processes
p. 346-348
The representation of Poisson functionals
p. 349-352
Petites perturbations de systèmes dynamiques avec réflexion
p. 353-370
Sur la contiguïté relative de deux suites de mesures. Compléments
p. 371-376
Une remarque sur la convergence des martingales à deux indices
p. 377-383
Arrêt par régions de {S 𝐧 /|𝐧|,𝐧∈ℕ 2 }
p. 384-397
Différents types de martingales à deux indices
p. 398-417
Régularité à droite des surmartingales à deux indices et théorème d'arrêt
p. 418-424
Central limit problem and invariance principles on Banach spaces
p. 425-497
Une remarque sur les processus gaussiens définissant des mesures L 2
p. 498-501
Processus canoniquement mesurables (ou : Doob avait raison)
p. 502-507
Rectification à « Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité »
p. 509-511
Correction : « À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles »
p. 512
Correction : « Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut »
p. 512
Correction : « L(B t ,t) is not a semimartingale »
p. 512