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Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431.

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AU  - Yoeurp, Chantha
TI  - Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1976
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Yen, K. A.; Yoeurp, Chantha. Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 422-431. http://geodesic.mathdoc.fr/item/SPS_1976__10__422_0/