Geodesic
Задача формирования оптимального портфеля акций и~облигаций с~учетом трансакционных издержек
Sibirskij žurnal industrialʹnoj matematiki, Tome 11 (2008) no. 4, pp. 25-33.

Voir la notice de l'article provenant de la source Math-Net.Ru

@article{SJIM_2008_11_4_a3,
     author = {E. M. Bronshtein and S. T. Rachev},
     title = {{\CYRZ}{\cyra}{\cyrd}{\cyra}{\cyrch}{\cyra} {\cyrf}{\cyro}{\cyrr}{\cyrm}{\cyri}{\cyrr}{\cyro}{\cyrv}{\cyra}{\cyrn}{\cyri}{\cyrya} {\cyro}{\cyrp}{\cyrt}{\cyri}{\cyrm}{\cyra}{\cyrl}{\cyrsftsn}{\cyrn}{\cyro}{\cyrg}{\cyro} {\cyrp}{\cyro}{\cyrr}{\cyrt}{\cyrf}{\cyre}{\cyrl}{\cyrya} {\cyra}{\cyrk}{\cyrc}{\cyri}{\cyrishrt} {\cyri}~{\cyro}{\cyrb}{\cyrl}{\cyri}{\cyrg}{\cyra}{\cyrc}{\cyri}{\cyrishrt} {\cyrs}~{\cyru}{\cyrch}{\cyre}{\cyrt}{\cyro}{\cyrm} {\cyrt}{\cyrr}{\cyra}{\cyrn}{\cyrs}{\cyra}{\cyrk}{\cyrc}{\cyri}{\cyro}{\cyrn}{\cyrn}{\cyrery}{\cyrh} {\cyri}{\cyrz}{\cyrd}{\cyre}{\cyrr}{\cyrzh}{\cyre}{\cyrk}},
     journal = {Sibirskij \v{z}urnal industrialʹnoj matematiki},
     pages = {25--33},
     publisher = {mathdoc},
     volume = {11},
     number = {4},
     year = {2008},
     language = {ru},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/SJIM_2008_11_4_a3/}
}
TY  - JOUR
AU  - E. M. Bronshtein
AU  - S. T. Rachev
TI  - Задача формирования оптимального портфеля акций и~облигаций с~учетом трансакционных издержек
JO  - Sibirskij žurnal industrialʹnoj matematiki
PY  - 2008
SP  - 25
EP  - 33
VL  - 11
IS  - 4
PB  - mathdoc
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/SJIM_2008_11_4_a3/
LA  - ru
ID  - SJIM_2008_11_4_a3
ER  - 
%0 Journal Article
%A E. M. Bronshtein
%A S. T. Rachev
%T Задача формирования оптимального портфеля акций и~облигаций с~учетом трансакционных издержек
%J Sibirskij žurnal industrialʹnoj matematiki
%D 2008
%P 25-33
%V 11
%N 4
%I mathdoc
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/SJIM_2008_11_4_a3/
%G ru
%F SJIM_2008_11_4_a3
E. M. Bronshtein; S. T. Rachev. Задача формирования оптимального портфеля акций и~облигаций с~учетом трансакционных издержек. Sibirskij žurnal industrialʹnoj matematiki, Tome 11 (2008) no. 4, pp. 25-33. http://geodesic.mathdoc.fr/item/SJIM_2008_11_4_a3/

[1] Sharp U., Aleksander G., Beili Dzh., Investitsii, Infra, M., 1998

[2] Bodie Z., Kane A., Marcus A. J., Investments, Irwin Press, Chicago, 1999

[3] Kryanev A. V., Fomenko M. V., “Korrektnost postanovki mnogokriterialnoi zadachi formirovaniya effektivnykh investitsionnykh portfelei”, Vestnik RUDN. Ser. Prikladnaya i kompyuternaya matematika, 3:1 (2004), 14–20

[4] Kryanev A. V., Fomenko M. V., “The problem of investment effective portfolios with three criterions”, Proc. Internat. Conf. “Mathematicalmodeling of social and economical dynamics”, Moscow, 2004, 121–123

[5] Jegadeesh N., Titman Sh., “Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency”, J. Finance, 48 (1993), 45–91