Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme
Statistique et analyse des données, Tome 9 (1984) no. 1, pp. 1-34.

Voir la notice de l'article provenant de la source Numdam

@article{SAD_1984__9_1_1_0,
     author = {Collomb, G\'erard},
     title = {Pr\'ediction non param\'etrique : \'etude de l'erreur quadratique du pr\'edictogramme},
     journal = {Statistique et analyse des donn\'ees},
     pages = {1--34},
     publisher = {Association pour la statistique et ses illustrations},
     volume = {9},
     number = {1},
     year = {1984},
     mrnumber = {920343},
     zbl = {0584.62057},
     language = {fr},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/SAD_1984__9_1_1_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Collomb, Gérard
TI  - Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme
JO  - Statistique et analyse des données
PY  - 1984
SP  - 1
EP  - 34
VL  - 9
IS  - 1
PB  - Association pour la statistique et ses illustrations
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/SAD_1984__9_1_1_0/
LA  - fr
ID  - SAD_1984__9_1_1_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Collomb, Gérard
%T Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme
%J Statistique et analyse des données
%D 1984
%P 1-34
%V 9
%N 1
%I Association pour la statistique et ses illustrations
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/SAD_1984__9_1_1_0/
%G fr
%F SAD_1984__9_1_1_0
Collomb, Gérard. Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du prédictogramme. Statistique et analyse des données, Tome 9 (1984) no. 1, pp. 1-34. http://geodesic.mathdoc.fr/item/SAD_1984__9_1_1_0/

Banon, G. (1978). Nomparametric identification for diffusion processes. Start Internal un Control and Optimization, 16, 3, 380-395. | Zbl | MR

Billingsley, P. (1968). Convergence of Probability Measures. Wiley, New-York. | Zbl | MR

Bosq, D. (1979). Sur la prediction non parametrique des variables aleatoires et de mesures aléatoires. Zeitschrift für W.a.v.G., 64, 541 - 553. | Zbl | MR

Bosq, D. (1983). Non Parametric Prediction in Station by Processes. Lecture Notes in Statistics, 16, 69-84. | Zbl

Bradley, R.C. (1980). On the φ-mixing condition for stationary random sequences. livre Mathematical Journal, 47, 2, 421-433. | Zbl | MR

Bretagnolle, J. et Huber, C. (1979). Estimation des densités : risques minimaux. Zeitschrift für Wahrscheinlichkeits theorie veriu. Gebiete, 47, 119-137 | Zbl | MR

Collomb, G. (1977). Quelques propriétés de la méthode du noyau pour l'estimation non parametrique de la régression en un point fixe. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, 285, série A, 289-292. | Zbl | MR

Collomb. G. (1978). Estimation non paramétrique de la régression : régressogramme et méthode du noyau. Publications du Laboratoire de Statistique et Probabilités de l 'Université de Toulouse, n° 07-78, 1-59. | Zbl

Collomb, G. ( 1981 ). Estimation non paramétrique de la régression : revue bibliographique, International Statistical Review, 49, 75-93. | Zbl | MR

Collomb, G.( 1982a). Propriétés de convergence presque complète du prédicteur à noyau. Zeitschrift für W.u.v.G., 66, 441-460. | Zbl | MR

Collomb, G. ( 1982b). Analyse d'une série temporelle et prédiction non paramétrique : méthodes de la fenètre mobile et des k points les plus proches en estimation de régression pour des observations dépendantes. Prépablication.

Collomb, G. (1983). From non parametric regression to non parametric prediction : survey of the mean square error and original results on the predictogram. Lecture Notes in Statistics, 16, 182-204. | Zbl

Collomb, G. et Doukhan, P. (1983). Estimation non paramétrique de la fonction d'autorégression d'un processus stationnaire et mélangeant : risques quadratiques pour la méthode du noyau. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, à paraître. | Zbl

Devroye, L. et Wagner, T.S. (1980). Distribution Free Consistency Results in Non-parametric Discrimination and Regression Function Estimation. Annals of Statistics, 8, 231-239. | Zbl | MR

Devroye, L. (1982), Necessary and sufficient conditions far the pointuise convergence of nearest neighbor regression function estimates. Z. Wahr. verio. Gel., 61, 467-481. | Zbl | MR

Doob, J. (1953). Syochastic Processes, Wiley, New-York. | Zbl | MR

Doukhan, P. et Ghindès, M. (1980). Estimation dans le processus "Xn+1 = f(Xn)+n". Comptes-Rendus. Acad. Sci. Paris, 297, serie A, 61-64. | Zbl | MR

Doukhan, P. (1983). Simulations in the General First Order Autoregressive Process (unidimensional Normal Case). Lecture Notes in Statistics, 16, 50-68. | Zbl

Dunford, N., Schwartz, J.T. (1957). Linear Operators. Part I. General Theory. New-York, Interscience. | Zbl | MR

Kalaidjian, R. (1981). Efficacités comparées de certaines méthodes de prédiction pour un arma perturbé. Statistique et Analyse des Données, 6, 3, 47-64. | Zbl | mathdoc-id | EuDML

Nguyen, H.T. et Pham, D.T. (1981). Nonparametric estimation in diffusion model by discrete sampling. Publications de L'Institut de Statistique de l'Université de Paris, XX VI, 2, 89-109. | Zbl

Parzen, E. (1957). On consistent estimates of the spectrum of a stationary time series. Ann. Math. Statist., 28, 329-348. | Zbl | MR

Parzen, E. (1962). On estimation of aprobability density and mode. Ann. Math. Statist. 35, 1065-1075. | Zbl | MR

Pham, D.T. (1981). Honparametric Estimation of the Dritt Coefficient in the Diffusion Equation. Math. Operations fersch. Stetist., 12, 1, 61-74. | Zbl | MR

Robinson, P. H. (1982). Non parametric estimators for time series. Journal of Time Series Analysis, 4,3, 185-207. | MR

Rosemblatt, M. (1971). Markov Processes. Structure and Asymptotic Behavior, Spranger, Berlin | Zbl

Poussas. G. (1969) Honparametric Estimation of the Transition Distribution function of a Markov Process. Annals of Mathematical Statistics, 40, 1386-1400. | Zbl | MR

Spiegelman, G.. et Sacks, J. (1980). Consistent Window Estimation in Nonparametric Regression Estimation, Annals of Statistics, 8, 240-246. | Zbl | MR

Stone, C. J. (1977). Consistent nonparametric regression, Annals of Statistics, 5, 595-620. | Zbl | MR

Stone, C. J. (1982). Optimal global rates of convergence for nonparametric regresregression. Annals of Statistics, 10, 1040-1053. | Zbl | MR

Watson, G.S. (1964). Smooth regression analysis. Sankhya, 26. A, 359-372. | Zbl | MR