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Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Fascicule de probabilités, no. 2 (1993), article no. 1, 24 p.

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TY  - JOUR
AU  - Coquet, F.
AU  - Mémin, J.
AU  - Vostrikova, L.
TI  - Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés
JO  - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
PY  - 1993
SP  - 1
EP  - 24
IS  - 2
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
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Coquet, F.; Mémin, J.; Vostrikova, L. Majoration de la distance de Lévy-Prokhorov entre une martingale et le mouvement brownien Distance entre des processus associés. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Fascicule de probabilités, no. 2 (1993), article  no. 1, 24 p.. http://geodesic.mathdoc.fr/item/PSMIR_1993___2_A1_0/