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Sur un algorithme de calcul pour un estimateur de filtrage linéaire dans un Hilbert
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Séminaire de probabilité II, no. 3 (1976), Exposé no. 4, 16 p.

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JO  - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
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PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
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[1] Astrom Karl Introduction to Stochastic Control Theory. Academic Press. | Zbl | MR

[2] Bucy Filtering for Stochastic Process with application to Guidance. | Zbl

[3] Curtain a) Stochastic Differential Equation in Hilbert Space. Journal of Differential Equation 1974 | Zbl

Curtain b) Infinite Dimensional Filtering 1975 - Maxwell Institute- University of Warwick. | Zbl

[4] Krilow Approximate Calculation of Integrals

[5] Neveu Processus Aléatoires Gaussiens. Cours 3e cycle 1966 Paris. | Zbl

[6] Yosida Equations Différentielles et Intégrales. Dunod. | Zbl