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TY - JOUR AU - Allain, Marie-France TI - Sur quelques types d'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques JO - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes PY - 1974 SP - 1 EP - 82 IS - 3 PB - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes UR - http://geodesic.mathdoc.fr/item/PSMIR_1974___3_A4_0/ LA - fr ID - PSMIR_1974___3_A4_0 ER -
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Allain, Marie-France. Sur quelques types d'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, Séminaire de probabilités, no. 3 (1974), article no. 4, 82 p. http://geodesic.mathdoc.fr/item/PSMIR_1974___3_A4_0/
1 Convergence of probability measures J. Wiley and Sons | Zbl
2 Stochastic differential equations Springer Verlag 1972 | MR
3 On a formula concerning stochastic differentials Nagoya Math. J. Vol. 3 Oct. 1951 | Zbl | MR
4 On stochastic differentials equations Mem. of the Amer. Math. Soc. N° 4 1951 | Zbl | MR
5 Diffusion processes and control Systems Cours donné à Paris VI 1973-1974
6 Limit theorems for sequences of jump Markov processes approximating ordinary differential processes Journal of applied probability Vol. 8 N° 2 Juin 1971 | Zbl | MR
7 Stochastic Integral Academic Press New-York
8 Continuous Markov Processes and Stochastic Equations Rendiconti del Circolo matematico di Palermo Fasc. I 1955 Série II Tome IV | Zbl
9 Intégrale Stochastique par rapport à des Martingales Hilbertiennes C.R. A.S. T. 276 1973 | Zbl
10 Intégrale stochastique Rennes 1972
11 Extension d'un résultat de Kunita
12 On the pathwise uniqueness of solution of the one dimensionnal stochastic equations Osaka J. Math. Vol. 9 N° 3 Déc. 1972 | Zbl | MR
13 Cours donné à l'Ecole d'Eté de Calcul des Probabilités (Saint Flour 1973) sur l'intégrale stochastique et les diffusions
14 - Diffusion processes with continuous coefficients Communications on pure and applied Math. Vol. 22 Numéros 3 et 4 1969 | Zbl
15 - On the support of diffusion processes with application to the strong maximum principle 6 th. Berkeley symposium Vol. 3 | Zbl
16 Studies in the theory of random processes Addison-Wesley | Zbl
17 Limit theorem for Markov Processes Theory of Probability and its applications Vol. 3 1958
18 et On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals Ann. of Math. Stat. N° 36 1965 | Zbl | MR
19 et On the relation between ordinary and stochastic differential equations Int. Journal of Engeenering Sciences Vol. 3 1965 | Zbl | MR
20 et Riemann-Stieltjes approximations of stochastic integrals Zeits für Wahrscheinlichtheorie Band 12, Heft 2 1969 | Zbl | MR
21 et On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations J. of Math. Kyoto University Vol. 11 Numéros 1 et 3 1971 | Zbl | MR
22 Integrals stochastiques Hilbertiennes. Le problème des martingales dans un espace de Hilbert Thèse Paris VI 1973