Geodesic
Modelos GARCH e TARCH - estacionaridade forte, estacionaridade fraca, ergodicidade e comportamento limite do agregado temporal
Portugaliae mathematica, Tome 50 (1993) no. 4, pp. 447-465.

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Mots-clés : ARCH, autoregressive conditional heteroscedasticity, threshold models, strong stationarity, wide sense stationarity, temporal aggregation, TARCH, conditional variance, lagged values, ergodicity 
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Gonçalves, E.; Mendes Lopes, M.N. Modelos GARCH e TARCH - estacionaridade forte, estacionaridade fraca, ergodicidade e comportamento limite do agregado temporal. Portugaliae mathematica, Tome 50 (1993) no. 4, pp. 447-465. http://geodesic.mathdoc.fr/item/PORMA_1993__50_4_114949/