Modelos GARCH e TARCH - estacionaridade forte, estacionaridade fraca, ergodicidade e comportamento limite do agregado temporal
Portugaliae mathematica, Tome 50 (1993) no. 4, pp. 447-465
Voir la notice de l'article provenant de la source European Digital Mathematics Library
Mots-clés :
ARCH, autoregressive conditional heteroscedasticity, threshold models, strong stationarity, wide sense stationarity, temporal aggregation, TARCH, conditional variance, lagged values, ergodicity
@article{PORMA_1993__50_4_114949,
author = {Gon\c{c}alves, E. and Mendes Lopes, M.N.},
title = {Modelos {GARCH} e {TARCH} - estacionaridade forte, estacionaridade fraca, ergodicidade e comportamento limite do agregado temporal},
journal = {Portugaliae mathematica},
pages = {447--465},
publisher = {mathdoc},
volume = {50},
number = {4},
year = {1993},
mrnumber = {1279160},
zbl = {0806.62068},
language = {pt},
url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/PORMA_1993__50_4_114949/}
}
TY - JOUR AU - Gonçalves, E. AU - Mendes Lopes, M.N. TI - Modelos GARCH e TARCH - estacionaridade forte, estacionaridade fraca, ergodicidade e comportamento limite do agregado temporal JO - Portugaliae mathematica PY - 1993 SP - 447 EP - 465 VL - 50 IS - 4 PB - mathdoc UR - http://geodesic.mathdoc.fr/item/PORMA_1993__50_4_114949/ LA - pt ID - PORMA_1993__50_4_114949 ER -
%0 Journal Article %A Gonçalves, E. %A Mendes Lopes, M.N. %T Modelos GARCH e TARCH - estacionaridade forte, estacionaridade fraca, ergodicidade e comportamento limite do agregado temporal %J Portugaliae mathematica %D 1993 %P 447-465 %V 50 %N 4 %I mathdoc %U http://geodesic.mathdoc.fr/item/PORMA_1993__50_4_114949/ %G pt %F PORMA_1993__50_4_114949
Gonçalves, E.; Mendes Lopes, M.N. Modelos GARCH e TARCH - estacionaridade forte, estacionaridade fraca, ergodicidade e comportamento limite do agregado temporal. Portugaliae mathematica, Tome 50 (1993) no. 4, pp. 447-465. http://geodesic.mathdoc.fr/item/PORMA_1993__50_4_114949/