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Eine Invarianzeigenschaft für Startverteilungen einer Klasse stochastischer Prozesse.
Metrika, Tome 28 (1981), pp. 63-70 Cet article a éte moissonné depuis la source European Digital Mathematics Library

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Mots-clés : mixing for stochastic processes, invariance property, stationary Markov chains, Harris chains, weak ergodicity 
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JO  - Metrika
PY  - 1981
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R. von Chossy; U.G. Oppel. Eine Invarianzeigenschaft für Startverteilungen einer Klasse stochastischer Prozesse.. Metrika, Tome 28 (1981), pp. 63-70. http://geodesic.mathdoc.fr/item/MET_1981__28_175801/