Geodesic
Martingales et convergence étroite de mesures de probabilité
Kybernetika, Tome 15 (1979) no. 1, pp. 1-7 Cet article a éte moissonné depuis la source Czech Digital Mathematics Library

Voir la notice de l'article

Classification : 60B10, 60G42, 60G44 
@article{KYB_1979_15_1_a0,
     author = {Rebolledo, Rolando},
     title = {Martingales et convergence \'etroite de mesures de probabilit\'e},
     journal = {Kybernetika},
     pages = {1--7},
     year = {1979},
     volume = {15},
     number = {1},
     mrnumber = {529887},
     zbl = {0414.60057},
     language = {fr},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1979_15_1_a0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Rebolledo, Rolando
TI  - Martingales et convergence étroite de mesures de probabilité
JO  - Kybernetika
PY  - 1979
SP  - 1
EP  - 7
VL  - 15
IS  - 1
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1979_15_1_a0/
LA  - fr
ID  - KYB_1979_15_1_a0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Rebolledo, Rolando
%T Martingales et convergence étroite de mesures de probabilité
%J Kybernetika
%D 1979
%P 1-7
%V 15
%N 1
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1979_15_1_a0/
%G fr
%F KYB_1979_15_1_a0
Rebolledo, Rolando. Martingales et convergence étroite de mesures de probabilité. Kybernetika, Tome 15 (1979) no. 1, pp. 1-7. http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1979_15_1_a0/

[1] P. Billingsley: Convergence of Probability Measures. John Wiley, 1968. | MR | Zbl

[2] C. Dellacherie: Capacités et Processus Stochastiques. Springer-Verlag, 1972. | MR | Zbl

[3] P. A. Meyer: Un cours sur l'Intégrale Stochastique. Sem. de Proba. X. Lecture Notes in Math. 511 (1974/1975).

[4] R. Rebolledo: Convergence en loi des martingales continues. C. R. Acad. Sci. Paris 282, série A, (1976), 483-485. | MR | Zbl

[5] R. Rebolledo: Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. C. R. Acad. Sci. Paris 285, série A, (1977), 465-468. | MR

[6] R. Rebolledo: Remarques sur la convergence en loi des martingales vers des martingales continues. (2ème partie). C.R. Acad. Sci. Paris 285, série A, (1977), 517-520. | MR

[7] R. Rebolledo: Convergence en loi de martingales locales discontinues. C. R. Acad. Sci. Paris à paraître. | Zbl

[8] R. Rebolledo: Sur les applications de la théorie des martingales à l'étude statistique d'une famille de processus ponctuels. Proceedings du Colloque de Statistique de Grenoble. Lectures Notes in Math. 636 (1978), 27-70. | MR | Zbl

[9] R. Rebolledo: La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus. A paraître.

[10] C. Stone: Weak convergence of stochastic processes defined on semi-infinite intervals. Proc. A. M. S. 14 (1964) pp. 694 sg. | MR

[11] D. W. Stroock S. R. S. Varadhan: Diffusion processes with continuous coefficients. Comm. Pure Appl. Math. 22 (1969), 345-400 et 479-530.