Geodesic
Об асимптотически оптимальном оценивании нуля неизвестной функции
Kybernetika, Tome 12 (1976) no. 6, pp. 397-413 Cet article a éte moissonné depuis la source Czech Digital Mathematics Library

Voir la notice de l'article

Classification : 62L12, 62L20, 65H05 
@article{KYB_1976_12_6_a2,
     author = {Nevel'son, Mikhail Borisovich},
     title = {{\CYRO}{\cyrb} {\cyra}{\cyrs}{\cyri}{\cyrm}{\cyrp}{\cyrt}{\cyro}{\cyrt}{\cyri}{\cyrch}{\cyre}{\cyrs}{\cyrk}{\cyri} {\cyro}{\cyrp}{\cyrt}{\cyri}{\cyrm}{\cyra}{\cyrl}{\cyrsftsn}{\cyrn}{\cyro}{\cyrm} {\cyro}{\cyrc}{\cyre}{\cyrn}{\cyri}{\cyrv}{\cyra}{\cyrn}{\cyri}{\cyri} {\cyrn}{\cyru}{\cyrl}{\cyrya} {\cyrn}{\cyre}{\cyri}{\cyrz}{\cyrv}{\cyre}{\cyrs}{\cyrt}{\cyrn}{\cyro}{\cyrishrt} {\cyrf}{\cyru}{\cyrn}{\cyrk}{\cyrc}{\cyri}{\cyri}},
     journal = {Kybernetika},
     pages = {397--413},
     year = {1976},
     volume = {12},
     number = {6},
     mrnumber = {0428644},
     zbl = {0361.62073},
     language = {ru},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1976_12_6_a2/}
}
TY  - JOUR
AU  - Nevel'son, Mikhail Borisovich
TI  - Об асимптотически оптимальном оценивании нуля неизвестной функции
JO  - Kybernetika
PY  - 1976
SP  - 397
EP  - 413
VL  - 12
IS  - 6
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1976_12_6_a2/
LA  - ru
ID  - KYB_1976_12_6_a2
ER  - 
%0 Journal Article
%A Nevel'son, Mikhail Borisovich
%T Об асимптотически оптимальном оценивании нуля неизвестной функции
%J Kybernetika
%D 1976
%P 397-413
%V 12
%N 6
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1976_12_6_a2/
%G ru
%F KYB_1976_12_6_a2
Nevel'son, Mikhail Borisovich. Об асимптотически оптимальном оценивании нуля неизвестной функции. Kybernetika, Tome 12 (1976) no. 6, pp. 397-413. http://geodesic.mathdoc.fr/item/KYB_1976_12_6_a2/

[1] H. Robbins S. Monro: Stochastic approximation method. Аnn. Маth. Statist. 22 (1951), 1, 400-407. | MR

[2] Е. Г. Гладышев: О стохастической аппроксимации. Теория вероятностей и ее применения 10, (1965), 2, 297-300. | MR | Zbl

[3] J. Sacks: Asymptotic distribution of stochastic approximation. Аnn. Маth. Statist. 113(. 29 (1958), 2, 373-405. | MR | Zbl

[4] I. Н. Venter: Аn extension of the Robbins-Monro procedure. Аnn. Маth. Statist. 38 (1967), 1, 181-190. | MR

[5] V. Fabian: On asymptotic normality in stochastic approximation. Аnn. Маth. Statist. 39 (1968), 4, 1327-1332. | MR | Zbl

[6] М. Б. Невельсон Р. 3. Хасьминский: Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. Наука, Москва 1972. | Zbl

[7] М. Б. Невельсон Р. 3. Хасьминский: Адаптивная процедура Роббинса-Монро. Автоматика и телемеханика 1973, 10, 71 - 83. | Zbl

[8] М. В. Nevel'son: On some asymptotic properties of recursive estimates. Ргосееdings of the colloquia mathematica societatis János Bolyai 11 (1975), 193-225. | MR

[9] А. Аlbert L. Gardner: Stochastic approximation and nonlinear regression. М. I. Т. - Ргеss, Cambridge, Маssachusetts 1967.

[10] R. Z. Kas'hminskii: Sequential estimation and recursive asymptotically optimal procedures of estimation and observation control. Ргосееdings of Prague symposium on asymptotic statistics, 1973, 157-178. | MR

[11] М. Б. Невельсон: О сходимости рекуррентных оценок нуля неизвестной функции. Проблемы передачи информации 11 (1975), 2, 68 - 83. | MR | Zbl

[12] М. Лоэв: Теория вероятностей. ИЛ, Москва 1962. | Zbl

[13] Б. Я. Левит: Об эффективности одного класса непараметрических оценок. Теория вероятностей и ее применения 20 (1975), 4, 738 - 754. | MR | Zbl

[14] М. Б. Невельсон: Об асимптотической оптимальности рекуррентных оценок. Проблемы передачи информации 1977 (в печати). | Zbl