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Volatility model risk measurement and against worst case volatilities
Journal de la société française de statistique, Tome 141 (2000) no. 1-2, pp. 73-86 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

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TY  - JOUR
AU  - Risklab project in model risk
TI  - Volatility model risk measurement and against worst case volatilities
JO  - Journal de la société française de statistique
PY  - 2000
SP  - 73
EP  - 86
VL  - 141
IS  - 1-2
PB  - Société française de statistique
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Risklab project in model risk. Volatility model risk measurement and against worst case volatilities. Journal de la société française de statistique, Tome 141 (2000) no. 1-2, pp. 73-86. http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_2000__141_1-2_73_0/