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Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
Journal de la société française de statistique, Tome 139 (1998) no. 2, pp. 7-34 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

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TI  - Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
JO  - Journal de la société française de statistique
PY  - 1998
SP  - 7
EP  - 34
VL  - 139
IS  - 2
PB  - Société de statistique de Paris
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Arbulu, Pedro; Fontaine, Patrice. Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France. Journal de la société française de statistique, Tome 139 (1998) no. 2, pp. 7-34. http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_1998__139_2_7_0/