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Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme
Journal de la société française de statistique, Econométrie financière : deuxième partie, Tome 139 (1998) no. 1, pp. 49-71 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

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TY  - JOUR
AU  - Jondeau, Éric
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JO  - Journal de la société française de statistique
PY  - 1998
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Jondeau, Éric. Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme. Journal de la société française de statistique, Econométrie financière : deuxième partie, Tome 139 (1998) no. 1, pp. 49-71. http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_1998__139_1_49_0/