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Application du modèle GARCH à l'évaluation des options MONEP
Journal de la société française de statistique, Tome 137 (1996) no. 2, pp. 51-68 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

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TY  - JOUR
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JO  - Journal de la société française de statistique
PY  - 1996
SP  - 51
EP  - 68
VL  - 137
IS  - 2
PB  - Société de statistique de Paris
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Villa, Christophe. Application du modèle GARCH à l'évaluation des options MONEP. Journal de la société française de statistique, Tome 137 (1996) no. 2, pp. 51-68. http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_1996__137_2_51_0/