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Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman
Journal de la société française de statistique, Tome 134 (1993) no. 4, pp. 3-16

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TY  - JOUR
AU  - JSFS
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JO  - Journal de la société française de statistique
PY  - 1993
SP  - 3
EP  - 16
VL  - 134
IS  - 4
PB  - Société de statistique de Paris
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_1993__134_4_3_0/
LA  - fr
ID  - JSFS_1993__134_4_3_0
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JSFS. Estimation d'un modèle V.A.R. par le filtre de Kalman. Journal de la société française de statistique, Tome 134 (1993) no. 4, pp. 3-16. http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_1993__134_4_3_0/