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La structure par terme des volatilités implicites d'options
Journal de la société française de statistique, Tome 133 (1992) no. 3, pp. 35-50 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

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TY  - JOUR
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JO  - Journal de la société française de statistique
PY  - 1992
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VL  - 133
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PB  - Société de statistique de Paris
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Marteau, Didier. La structure par terme des volatilités implicites d'options. Journal de la société française de statistique, Tome 133 (1992) no. 3, pp. 35-50. http://geodesic.mathdoc.fr/item/JSFS_1992__133_3_35_0/