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Alcuni problemi matematici legati alla gestione ottima di un portafoglio
Bollettino della Unione matematica italiana, Série 8, 7B (2004) no. 3, pp. 593-607

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In this talk, main ideas concerning the classic problem of portfolio optimization (also known as Merton's problem) are illustrated. Methods of stochastic control are compared to those of infinite-dimensional convex duality. 
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