Modello bivariato di Cox-Ingersoll-Ross guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri
Bollettino della Unione matematica italiana, Série 8, 3A (2000) no. 1S, pp. 121-124.

Voir la notice de l'article provenant de la source Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

@article{BUMI_2000_8_3A_1S_a29,
     author = {Mancini, Cecilia },
     title = {Modello bivariato di {Cox-Ingersoll-Ross} guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri},
     journal = {Bollettino della Unione matematica italiana},
     pages = {121--124},
     publisher = {mathdoc},
     volume = {Ser. 8, 3A},
     number = {1S},
     year = {2000},
     zbl = {1053.91514},
     mrnumber = {941996},
     language = {it},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a29/}
}
TY  - JOUR
AU  - Mancini, Cecilia 
TI  - Modello bivariato di Cox-Ingersoll-Ross guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri
JO  - Bollettino della Unione matematica italiana
PY  - 2000
SP  - 121
EP  - 124
VL  - 3A
IS  - 1S
PB  - mathdoc
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a29/
LA  - it
ID  - BUMI_2000_8_3A_1S_a29
ER  - 
%0 Journal Article
%A Mancini, Cecilia 
%T Modello bivariato di Cox-Ingersoll-Ross guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri
%J Bollettino della Unione matematica italiana
%D 2000
%P 121-124
%V 3A
%N 1S
%I mathdoc
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a29/
%G it
%F BUMI_2000_8_3A_1S_a29
Mancini, Cecilia . Modello bivariato di Cox-Ingersoll-Ross guidato da diffusioni e salti: valutazione, completamento, stimatori dei parametri. Bollettino della Unione matematica italiana, Série 8, 3A (2000) no. 1S, pp. 121-124. http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a29/

[1] Baldi P. e Chateleyet-Maurel M., Sur l’equivalent du module de continuité des processus de diffusion, Seminaire de Probabilites, 21 (1987), 404-427. | fulltext mini-dml | DOI | MR | Zbl

[2] Bjork T., Kabanov Y. e Runggaldier W., Bond market structure in the presence of marked point processes, Mathematical Finance, 7, n. 2 (1997), 211-239. | DOI | MR | Zbl

[3] Cox J. C., Ingersoll J. E. e Ross S.A., A theory of the term structure of interest rates, Econometrica, 53, n. 2 (1985), 363-407. | DOI | MR

[4] Moriconi F., Un modello stocastico bivariato per tassi di interesse nominali e reali, Working Paper (1995).