Grandi deviazioni e importance sampling per processi di Poisson Markov modulati
Bollettino della Unione matematica italiana, Série 8, 3A (2000) no. 1S, pp. 117-120.

Voir la notice de l'article provenant de la source Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

@article{BUMI_2000_8_3A_1S_a28,
     author = {Macci, Claudio},
     title = {Grandi deviazioni e importance sampling per processi di {Poisson} {Markov} modulati},
     journal = {Bollettino della Unione matematica italiana},
     pages = {117--120},
     publisher = {mathdoc},
     volume = {Ser. 8, 3A},
     number = {1S},
     year = {2000},
     zbl = {1053.60510},
     mrnumber = {243585},
     language = {it},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a28/}
}
TY  - JOUR
AU  - Macci, Claudio
TI  - Grandi deviazioni e importance sampling per processi di Poisson Markov modulati
JO  - Bollettino della Unione matematica italiana
PY  - 2000
SP  - 117
EP  - 120
VL  - 3A
IS  - 1S
PB  - mathdoc
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a28/
LA  - it
ID  - BUMI_2000_8_3A_1S_a28
ER  - 
%0 Journal Article
%A Macci, Claudio
%T Grandi deviazioni e importance sampling per processi di Poisson Markov modulati
%J Bollettino della Unione matematica italiana
%D 2000
%P 117-120
%V 3A
%N 1S
%I mathdoc
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a28/
%G it
%F BUMI_2000_8_3A_1S_a28
Macci, Claudio. Grandi deviazioni e importance sampling per processi di Poisson Markov modulati. Bollettino della Unione matematica italiana, Série 8, 3A (2000) no. 1S, pp. 117-120. http://geodesic.mathdoc.fr/item/BUMI_2000_8_3A_1S_a28/

[1] Borovkov A. A., Boundary-value Problems for Random Walks and Large Deviations in Function Spaces, Theory Probab. Appl., 12 (1967), 575-595. | MR | Zbl

[2] Dembo A. and Zeitouni O., Large Deviations Techniques and Applications, Jones and Bartlett, Boston (1992). | MR | Zbl

[3] Duffield N. G. e O’Connell N., Large deviations and overflow probabilities for a single server queue, with applications, Math. Proc. Camb. Phil. Soc., 118 (1995), 363-374. | DOI | MR | Zbl

[4] Lehtonen T. e Nyrhinen H., On Asymptotically Efficient Simulation of Ruin Probabilities in a Markovian Environment, Scand. Actuarial J. (1992), 60-75. | DOI | MR | Zbl