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Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 17 (1981) no. 4, pp. 351-376

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TY  - JOUR
AU  - Zelicourt, Catherine de
TI  - Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1981
SP  - 351
EP  - 376
VL  - 17
IS  - 4
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/item/AIHPB_1981__17_4_351_0/
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Zelicourt, Catherine de. Une méthode de martingales pour la convergence d'une suite de processus de sauts markoviens vers une diffusion associée à une condition frontière. Application aux systèmes de files d'attente. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 17 (1981) no. 4, pp. 351-376. http://geodesic.mathdoc.fr/item/AIHPB_1981__17_4_351_0/