Geodesic

Tome 55 (2010) no. 3

Sommaire

Analytical proof of Pecherskii--Rogozin identity and Wiener--Hopf factorization
p. 417-431
On quasi-nonuniform estimates of the approximation exactness in CLT
p. 432-445
Uniform integrability for strong ratio limit theorems.~II
p. 446-461
Brownian covariance and central limit theorem for stationary sequences
p. 462-488
Angular processes related to Cauchy random walks
p. 489-506
Noncentral limit theorem for the cubic variation of a class of self-similar stochastic processes
p. 507-529
Limiting laws and penalization of certain L\'evy processes by a function of their maximum
p. 530-547
Covariances of zero crossings in Gaussian processes
p. 548-570
Random walks and mixtures of Gamma-distributions
p. 571-577
A new moment estimate of the convergence rate in the Lyapunov theorem
p. 577-582
On a limit distribution of the maximal level of empirical distribution density and the regression function.~I
p. 582-590
Limit theorems for random walk under the assumption of maxima large deviation
p. 590-598
Maximum of continuous versions of Poisson and negative binomial type distributions
p. 598-601
Russian-Japan symposium on stochastic analysis of the advanced statistical models
On restart options
p. 602-604
On a semigroup of optimal stopping times
Methods of testing for normality of observations
p. 604-605
Approximation for the distribution of the smallest latent root of Wishart matrix
p. 605-606
Asymptotics of unit root tests under sequential sampling via diffusion approximation
On the environmental Kuznets curve: A real options approach
p. 606-607
Distributions and test of each chaeacteristic root in principal component analysis
p. 607-608
An asymptotic expansion of the local power of a general test for testing a general covariance structure
p. 608-609
Observational chaos
Аналоги неравенства Пуанкаре--Чернова и логарифмического неравенства Соболева для процессов с независимыми приращениями
Арбитражные стратегии в моделях диффузионных процессов с возвратом к среднему
p. 610-611
О многочленах от гауссовских случайных величин
О нелинейной минимаксной задаче скорейшего обнаружения разладки для броуновского движения
p. 612-613
Utility maximization in some markets admitting arbitrage
Максимальное неравенство для косого броуновского движения
p. 613-614
Башелье-версия ``Русского опциона'' на конечном интервале
p. 614-615
Стохастические представления функционалов ``максимального'' типа от случайного блуждания
О моментах остановки, связанных с падением и ростом броуновского движения со сносом
p. 615-616
Усиленный закон больших чисел для мартингалов и случайных процессов с независимыми приращениями
p. 616-617
Асимптотические свойства почти квадратичных форм
p. 617-618
Вывод формулы Ито для функции с разрывом первой производной по кривой, а также с разрывом самой функции, используя дискретный аналог
О дифференцируемости мер по Скороходу
p. 618-619
Об асимптотически правильных постоянных в неравенстве Берри--Эссеена
p. 619-621
Концепция случайности: эволюция понятий
Критерии экспоненциального роста числа частиц в моделях ветвящихся блужданий по~$\mathbf{Z}^d$
p. 621-622