Geodesic

Volume 28 (2004) no. 2

Sommaire

Estimación de densidad invariante para procesos de difusión ergódica.
Extremos de medias móviles periódicas de variables aleatorias con probabilidades de cola de variación regular.
Filtrado asintóticamente óptimo en sistemas lineales con ruido browniano fraccionario.
Estimación de la matriz de no centralidad de una distribución de Wishart no central con matriz de escala unidad. Una generalización matricial del resultado de dominación de Leung.
Algunos modelos de dispersión exponencial discretos: las clases de Poisson-Tweedie y de Hinde-Demétrio.
Estimación robusta y pronóstico para modelos jerárquicos beta-mezclados de datos binarios agrupados.
Un estudio comparativo de estimadores en áreas pequeñas.