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Econométrie financière : deuxième partie

Sommaire

Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
p. 3-5
The information content of interest-rate option prices
p. 7-31
Volatilité des taux de change et politique monétaire
p. 33-47
Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme
p. 49-71
L'efficience des marchés de taux sur les euro devises : réexamen à partir de tests glissants
p. 73-87
Un modèle du spread swap/OAT 10 ans
p. 89-100
Bibliographie
p. 101-108
Jeux
p. 109-111