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Principe d'extremum relatif aux solutions de l'équation intégro-différentielle du processus stochastique markovien mixte
Annales Polonici Mathematici, Tome 16 (1964) no. 3, pp. 365-370.

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DOI : 10.4064/ap-16-3-365-370

M. Krzyżański 1

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TI  - Principe d'extremum relatif aux solutions de l'équation intégro-différentielle du processus stochastique markovien mixte
JO  - Annales Polonici Mathematici
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M. Krzyżański. Principe d'extremum relatif aux solutions de l'équation intégro-différentielle du processus stochastique markovien mixte. Annales Polonici Mathematici, Tome 16 (1964) no. 3, pp. 365-370. doi : 10.4064/ap-16-3-365-370. http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.4064/ap-16-3-365-370/

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