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Uniform asymptotic properties of a nonparametric regression estimator of conditional tails
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 51 (2015) no. 3, pp. 1190-1213

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We consider a nonparametric regression estimator of conditional tails introduced by Goegebeur, Y., Guillou, A., Schorgen, G. (2013). Nonparametric regression estimation of conditional tails – the random covariate case. It is shown that this estimator is uniformly strongly consistent on compact sets and its rate of convergence is given.

Nous considérons l’estimateur à noyau de l’indice des valeurs extrêmes conditionnel présenté dans Goegebeur, Y., Guillou, A., Schorgen, G. (2013). Nonparametric regression estimation of conditional tails – the random covariate case. Nous montrons la consistance uniforme presque sûre de cet estimateur sur les compacts et nous calculons sa vitesse de convergence presque sûre.

DOI : 10.1214/14-AIHP624
Keywords: tail-index, kernel estimation, strong uniform consistency 
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TY  - JOUR
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TI  - Uniform asymptotic properties of a nonparametric regression estimator of conditional tails
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 2015
SP  - 1190
EP  - 1213
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PB  - Gauthier-Villars
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