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In this paper, we prove a process-level, also known as level-3 large deviation principle for a very general class of simple point processes, i.e. nonlinear Hawkes process, with a rate function given by the process-level entropy, which has an explicit formula.
Dans cet article nous prouvons un principe de grandes déviations de niveau trois pour une classe très générale de processus ponctuels, c'est à dire les processus de Hawkes non-linéaires ; nous obtenons une formule explicite pour la fonctionnelle de taux, donnée par l'entropie au niveau du processus.
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author = {Zhu, Lingjiong},
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TY - JOUR AU - Zhu, Lingjiong TI - Process-level large deviations for nonlinear Hawkes point processes JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques PY - 2014 SP - 845 EP - 871 VL - 50 IS - 3 PB - Gauthier-Villars UR - http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1214/12-AIHP532/ DO - 10.1214/12-AIHP532 LA - en ID - AIHPB_2014__50_3_845_0 ER -
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Zhu, Lingjiong. Process-level large deviations for nonlinear Hawkes point processes. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 50 (2014) no. 3, pp. 845-871. doi: 10.1214/12-AIHP532
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