Geodesic
Minimal supersolutions of BSDEs with lower semicontinuous generators
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 50 (2014) no. 2, pp. 524-538

Voir la notice de l'article provenant de la source Numdam

We study minimal supersolutions of backward stochastic differential equations. We show the existence and uniqueness of the minimal supersolution, if the generator is jointly lower semicontinuous, bounded from below by an affine function of the control variable, and satisfies a specific normalization property. Semimartingale convergence is used to establish the main result.

Nous étudions des sur-solutions minimales d'équations stochastiques rétrogrades. Nous montrons l'existence et l'unicité de telles sur-solutions minimales lorsque le générateur est conjointement semi-continu inférieurement, minoré par une fonction affine de la variable de contrôle et satisfait une condition spécifique de normalisation. Le résultat principal est obtenu en utilisant une convergence de semi-martingales.

DOI : 10.1214/12-AIHP523
Classification : 60H20, 60H30
Keywords: supersolutions of backward stochastic differential equations, semimartingale convergence 
@article{AIHPB_2014__50_2_524_0,
     author = {Heyne, Gregor and Kupper, Michael and Mainberger, Christoph},
     title = {Minimal supersolutions of {BSDEs} with lower semicontinuous generators},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {524--538},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {50},
     number = {2},
     year = {2014},
     doi = {10.1214/12-AIHP523},
     mrnumber = {3189083},
     zbl = {1296.60173},
     language = {en},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1214/12-AIHP523/}
}
TY  - JOUR
AU  - Heyne, Gregor
AU  - Kupper, Michael
AU  - Mainberger, Christoph
TI  - Minimal supersolutions of BSDEs with lower semicontinuous generators
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 2014
SP  - 524
EP  - 538
VL  - 50
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1214/12-AIHP523/
DO  - 10.1214/12-AIHP523
LA  - en
ID  - AIHPB_2014__50_2_524_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Heyne, Gregor
%A Kupper, Michael
%A Mainberger, Christoph
%T Minimal supersolutions of BSDEs with lower semicontinuous generators
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 2014
%P 524-538
%V 50
%N 2
%I Gauthier-Villars
%U http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1214/12-AIHP523/
%R 10.1214/12-AIHP523
%G en
%F AIHPB_2014__50_2_524_0
Heyne, Gregor; Kupper, Michael; Mainberger, Christoph. Minimal supersolutions of BSDEs with lower semicontinuous generators. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 50 (2014) no. 2, pp. 524-538. doi: 10.1214/12-AIHP523

Cité par Sources :