Geodesic
Strong solutions for stochastic differential equations with jumps
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 47 (2011) no. 4, pp. 1055-1067 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

Voir la notice de l'article

General stochastic equations with jumps are studied. We provide criteria for the uniqueness and existence of strong solutions under non-Lipschitz conditions of Yamada-Watanabe type. The results are applied to stochastic equations driven by spectrally positive Lévy processes.

Nous étudions des équations stochastiques générales avec sauts et proposons un critère qui garantit l'existence et l'unicité de solutions fortes sous des conditions de régularité de type Yamada-Watanabe. Les résultats sont appliqués à des équations stochastiques conduites par des processus de Lévy de sauts positifs.

DOI : 10.1214/10-AIHP389
Classification : 60H10, 60H20, 60J80
Keywords: stochastic equation, strong solution, pathwise uniqueness, non-Lipschitz condition 
@article{AIHPB_2011__47_4_1055_0,
     author = {Li, Zenghu and Mytnik, Leonid},
     title = {Strong solutions for stochastic differential equations with jumps},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {1055--1067},
     year = {2011},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {47},
     number = {4},
     doi = {10.1214/10-AIHP389},
     zbl = {1273.60070},
     language = {en},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1214/10-AIHP389/}
}
TY  - JOUR
AU  - Li, Zenghu
AU  - Mytnik, Leonid
TI  - Strong solutions for stochastic differential equations with jumps
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 2011
SP  - 1055
EP  - 1067
VL  - 47
IS  - 4
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1214/10-AIHP389/
DO  - 10.1214/10-AIHP389
LA  - en
ID  - AIHPB_2011__47_4_1055_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Li, Zenghu
%A Mytnik, Leonid
%T Strong solutions for stochastic differential equations with jumps
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 2011
%P 1055-1067
%V 47
%N 4
%I Gauthier-Villars
%U http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1214/10-AIHP389/
%R 10.1214/10-AIHP389
%G en
%F AIHPB_2011__47_4_1055_0
Li, Zenghu; Mytnik, Leonid. Strong solutions for stochastic differential equations with jumps. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 47 (2011) no. 4, pp. 1055-1067. doi: 10.1214/10-AIHP389

Cité par Sources :