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Invariance principle, multifractional gaussian processes and long-range dependence
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 44 (2008) no. 3, pp. 475-489

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This paper is devoted to establish an invariance principle where the limit process is a multifractional gaussian process with a multifractional function which takes its values in (1/2, 1). Some properties, such as regularity and local self-similarity of this process are studied. Moreover the limit process is compared to the multifractional brownian motion.

Ce papier a pour but d'établir un principe d'invariance dont le processus limite est gaussien et multifractionnaire avec une fonction de Hurst à valeurs dans (1/2, 1). Des propriétés telles que la régularité et l'autosimilarité locale de ce processus sont étudiées. De plus, le processus limite est comparé au mouvement brownien multifractionnaire.

DOI : 10.1214/07-AIHP127
Classification : 60F17, 60G15
Keywords: invariance principle, long range dependence, multifractional process, gaussian processes 
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TY  - JOUR
AU  - Cohen, Serge
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TI  - Invariance principle, multifractional gaussian processes and long-range dependence
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 2008
SP  - 475
EP  - 489
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PB  - Gauthier-Villars
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