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Estimating jump intensity and detecting jump instants in the context of p derivatives
[Estimation de l'intensité et des instants de sauts pour des processus à p dérivées]
Présenté par : Paul Deheuvels
Bosq, Denis 1
1 LSTA, Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris-6), France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 354 (2016) no. 7, pp. 729-734 Cet article a éte moissonné depuis la source Numdam

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In this paper we consider the ARMAD(p)(q,r) process where D[0,1] is the space of the càdlàg function and the p-th derivative has a possible jump. One envisages to detect the intensity and position of the jumps in the context of p derivatives. Asymptotic results are derived.

Dans cet article, nous considérons le processus ARMAD(p)(q,r), où D=D[0,1] est l'espace des fonctions càdlàg et où la pe dérivée a un saut éventuel. Nous envisageons de détecter l'intensité et la position des sauts. Des résultats asymptotiques sont obtenus.

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DOI : 10.1016/j.crma.2016.03.016

Bosq, Denis  1

1 LSTA, Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris-6), France 
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Bosq, Denis. Estimating jump intensity and detecting jump instants in the context of p derivatives. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 354 (2016) no. 7, pp. 729-734. doi: 10.1016/j.crma.2016.03.016

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