Geodesic
Probability Theory
Numerical error for SDE: Asymptotic expansion and hyperdistributions
[Erreur du schéma d'Euler pour une EDS et hyperdistribution]
Présenté par : Paul Malliavin
Malliavin, Paul1 ; Thalmaier, Anton2
1 10, rue Saint Louis en l'Isle, 75004 Paris, France
2 Université d'Évry, laboratoire d'analyse et probabilité, bd François Mitterrand, 91025 Evry cedex, France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 336 (2003) no. 10, pp. 851-856

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The principal part of the error in the Euler scheme for an SDE with smooth coefficients can be expressed as a generalized Watanabe distribution on Wiener space.

La partie principale de l'erreur dans l'intégration par le schéma d'Euler d'une EDS avec des coefficients réguliers est une distribution de Watanabe généralisée.

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DOI : 10.1016/S1631-073X(03)00189-4

Malliavin, Paul 1 ; Thalmaier, Anton 2

1 10, rue Saint Louis en l'Isle, 75004 Paris, France
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