Geodesic
A new approach on estimation of the tail index
[Une nouvelle méthode pour l'estimation de l'index d'une queue]
Politis, Dimitris N.1
1 Department of Mathematics, University of California–San Diego, La Jolla, CA 92093, USA
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 335 (2002) no. 3, pp. 279-282.

Voir la notice de l'article provenant de la source Numdam

A new approach on tail index estimation is proposed based on studying the in-sample evolution of appropriately chosen diverging statistics. The resulting estimators are simple to construct, and they can be generalized to address other rate estimation problems as well.

Une nouvelle méthode est proposée pour l'estimation de l'index d'une queue de distribution. Elle est basée sur l'étude de statistiques divergentes. Les estimateurs résultants sont simples à construire et peuvent être utilisés pour résoudre d'autres problèmes d'estimation.

Reçu le :
Accepté le :
Publié le :
DOI : 10.1016/S1631-073X(02)02450-0

Politis, Dimitris N. 1

1 Department of Mathematics, University of California–San Diego, La Jolla, CA 92093, USA 
@article{CRMATH_2002__335_3_279_0,
     author = {Politis, Dimitris N.},
     title = {A new approach on estimation of the tail index},
     journal = {Comptes Rendus. Math\'ematique},
     pages = {279--282},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {335},
     number = {3},
     year = {2002},
     doi = {10.1016/S1631-073X(02)02450-0},
     language = {en},
     url = {http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/S1631-073X(02)02450-0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Politis, Dimitris N.
TI  - A new approach on estimation of the tail index
JO  - Comptes Rendus. Mathématique
PY  - 2002
SP  - 279
EP  - 282
VL  - 335
IS  - 3
PB  - Elsevier
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/S1631-073X(02)02450-0/
DO  - 10.1016/S1631-073X(02)02450-0
LA  - en
ID  - CRMATH_2002__335_3_279_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Politis, Dimitris N.
%T A new approach on estimation of the tail index
%J Comptes Rendus. Mathématique
%D 2002
%P 279-282
%V 335
%N 3
%I Elsevier
%U http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/S1631-073X(02)02450-0/
%R 10.1016/S1631-073X(02)02450-0
%G en
%F CRMATH_2002__335_3_279_0
Politis, Dimitris N. A new approach on estimation of the tail index. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 335 (2002) no. 3, pp. 279-282. doi : 10.1016/S1631-073X(02)02450-0. http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1016/S1631-073X(02)02450-0/

[1] Csörgő, S.; Deheuvels, P.; Mason, D.M. Kernel estimates of the tail index of a distribution, Ann. Statist., Volume 13 (1985), pp. 1050-1077

[2] Csörgő, S.; Viharos, L. Estimating the tail index (Szyszkowicz, B., ed.), Asymptotic Methods in Probability and Statistics, North-Holland, Amsterdam, 1998, pp. 833-881

[3] Embrechts, P.; Klüppelberg, C.; Mikosch, T. Modelling Extremal Events, Springer, Berlin, 1997

[4] Giné, E.; Zinn, J. Necessary conditions for the bootstrap of the mean, Ann. Statist., Volume 17 (1990), pp. 684-691

[5] T. McElroy, D.N. Politis, Robust inference for the mean in the presence of serial correlation and heavy tailed distributions, Econometric Theory, 2002, forthcoming

Cité par Sources :