%0 Journal Article
%A O. E. Kudryavtsev
%A A. S. Grechko
%A I. E. Mamadov
%T Monte Carlo method for pricing lookback options in Lévy models
%J Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ
%D 2024
%P 305-334
%V 69
%N 2
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/TVP_2024_69_2_a6/
%G ru
%F TVP_2024_69_2_a6