%0 Journal Article
%A G. B. Di Masi
%A Yu. M. Kabanov
%A W. J. Runggaldier
%T Mean-variance Hedging of options on stocks with Markov volatilities
%J Teoriâ veroâtnostej i ee primeneniâ
%D 1994
%P 211-222
%V 39
%N 1
%I mathdoc
%U http://geodesic.mathdoc.fr/item/TVP_1994_39_1_a7/
%G ru
%F TVP_1994_39_1_a7