TY  - JOUR
AU  - Romain Bompis
AU  - Julien Hok
TI  - Forward implied volatility expansion in time-dependent local volatility models
JO  - ESAIM. Proceedings
PY  - 2014
SP  - 88
EP  - 97
VL  - 45
PB  - mathdoc
UR  - http://geodesic.mathdoc.fr/articles/10.1051/proc/201445009/
DO  - 10.1051/proc/201445009
LA  - en
ID  - EP_2014_45_a9
ER  -